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要设置小米手机拦截骚扰电话并关闭该功能，可以按照以下步骤操作。
1、打开小米手机，进入“设置”。
2、在设置菜单中找到“安全与隐私”或者类似的选项。
3、进入“骚扰拦截”选项。
4、可以看到拦截设置，包括电话拦截、信息拦截等，找到电话拦截选项。
5、关闭或调整相关设置，可以选择关闭骚扰电话拦截功能，或者根据个人需求调整拦截规则，可以选择只拦截黑名单中的号码，或者设置只接听通讯录中的来电等。
不同版本的小米手机可能有些许差异，建议根据自己的手机版本进行操作，也可以考虑使用第三方应用来加强骚扰电话的拦截功能，如果遇到困难，建议查阅小米手机的官方手册或在线支持服务以获取更多帮助。